Нефть марки WTI продолжает радовать нас хорошим трендовым движением на этой неделе. Инструмент находится в нисходящем тренде. После неудачного теста уровня 49.00 нефть возобновила своё падение и двигается, по нашему мнению, к уровню 45.00 в среднесрочной перспективе.
Последний отчет СОТ по состоянию на 08.08.2017 демонстрирует нам, что крупные спекулянты развернулись ещё на прошлой неделе в продажи.
Источник: Tradingster
Производители сократили свои длинные позиции на 18,467 контрактов, но также они сократили и свои короткие позиции на 40,586 контрактов. Что же касается крупных спекулянтов, то они наоборот нарастили свои короткие позиции на 10,282 контрактов. А именно Swap Dealers являются сейчас основными драйверами движения цены нефти. Что же касается остальных участников рынка, то они нам мало интересны, поскольку их влияние на движение цены незначительное.
Вместе с тем совокупные позиции дилеров и спекулянтов подают нам сигнал на продажу.
Источник: Tradingster
Куда же может опуститься цена?
Анализ открытого интереса по опционам показывает нам примерный диапазон снижения.
Источник: CME group
Максимальное скопление опционов Call сосредоточено по страйку 50.00, откуда цена благополучно отбилась и пошла вниз. Очевидно, что продавцы опциона не пустили цену выше этого уровня. Целью нисходящего движения нам видится уровень максимального скопления Put опционов. А именно 45.00. Вычтем от этой цены премию за риск, которая составляет 0,03$, и мы получаем уровень поддержки 44.97. Откуда возможен разворот WTI вверх, поскольку продавцы опциона также будут защищаться от убытков.
Анализ объёмов показывает нам, что максимальная проторговка объёмов пришлась как раз на «медвежьи» свечи (на графике Н4).
В целом сейчас возможна коррекция к уровню 48.00 или даже к 48.72. На что указывают, в частности, индикаторы. Откуда в первую очередь нужно искать точки входа на продажу к уровню поддержки 46.55.
Покупки по нефти станут возможны только после пробоя 48.72 и закрытия американской сессии выше. Тогда целью покупок будет уровень 50.00