В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD;
- Сантимент - соотношение открытых позиций;
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP;
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий на 30.08.2017 (МСК)
NZD - 04:30 - Речь председателя Резервного банка Новой Зеландии Уилера
USD - 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (авг)
USD - 15:30 - ВВП (кв/кв) (2 кв.)
USD - 17:30 - Запасы сырой нефти
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 73% со средней ценой 1.1553 - на покупку 27% со средней ценой 1.1863
GBP/USD - на продажу 57% со средней ценой 1.2828 - на покупку 43% со средней ценой 1.3167
USD/JPY - на продажу 40% со средней ценой 108.53 - на покупку 60% со средней ценой 110.89
USD/CAD - на продажу 25% со средней ценой 1.2521 - на покупку 75% со средней ценой 1.2864
AUD/USD - на продажу 67% со средней ценой 0.7761 - на покупку 33% со средней ценой 0.7924
NZD/USD - на продажу 53% со средней ценой 0.7189 - на покупку 47% со средней ценой 0.7343
USD/CHF - на продажу 18% со средней ценой 0.9529 - на покупку 82% со средней ценой 0.9680
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 30.08.2017
Ближайшая экспирация 1 сентября 2017, последние данные от CME 28.08.2017
EUR/USD: PUT = 1.2000, CALL = 1.1900, Max Pain = 1.1900. Соотношения Put/Call = 1.02
GBP/USD: PUT = 1.2900, CALL = 1.3150, Max Pain = 1.2900. Соотношения Put/Call = 1.10
AUD/USD: PUT = 0.7850, CALL = 0.8050, Max Pain = 0.7900. Соотношения Put/Call = 1.69
USD/CAD: PUT = 1.2422, CALL = 1.25, Max Pain = 1.2578. Соотношения Put/Call = 1.50
USD/JPY: PUT = 108.10, CALL = 112.35, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 1.09
Технический и графический анализ Форекс
Технический анализ пары USD/JPY
Во вторник пара отбилась от уровня Фибо 0 и сформировала разворотный паттерн Пин-Бар, сантимент больше за покупки.
Предлагаю рассматривать покупки отложенным ордером Buy-Limit от открытия свечи вторника. Цель Фибо 23.6.
