Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 7.09.2017
В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD;
- Сантимент - соотношение открытых позиций;
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP;
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий на 7.09.2017
Время указано по МСК - GMT+3
AUD - 04:30 - Объём розничных продаж (м/м) (июль)
EUR - 14:45 - Ставка по депозитным средствам
EUR - 14:45 - Решение по процентной ставке (сент)
EUR - 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ
CAD - 17:00 - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (авг)
USA - 18:00 - Запасы сырой нефти
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 63% со средней ценой 1.1433 - на покупку 37% со средней ценой 1.1841
GBP/USD - на продажу 63% со средней ценой 1.2891 - на покупку 37% со средней ценой 1.3218
USD/JPY - на продажу 30% со средней ценой 108.59 - на покупку 70% со средней ценой 110.48
USD/CAD - на продажу 21% со средней ценой 1.2429 - на покупку 79% со средней ценой 1.2789
AUD/USD - на продажу 685% со средней ценой 0.7792 - на покупку 35% со средней ценой 0.7949
NZD/USD - на продажу 56% со средней ценой 0.7158 - на покупку 44% со средней ценой 0.7307
USD/CHF - на продажу 30% со средней ценой 0.9557 - на покупку 70% со средней ценой 0.9731
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 7.09.2017
Ближайшая экспирация 15 сентября 2017, последние данные от CME 5.09.2017
EUR/USD: PUT = 1.1800, CALL = 1.2150, Max Pain = 1.1900. Соотношения Put/Call = 0.89
GBP/USD: PUT = 1.3050, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.3000. Соотношения Put/Call = 1.46
AUD/USD: PUT = 0.7950, CALL = 0.7850, Max Pain = 0.7950. Соотношения Put/Call = 1.04
USD/CAD: PUT = 1.2658, CALL = 1.2658, Max Pain = 1.2658. Соотношения Put/Call = 0.85
USD/JPY: PUT = 109.28, CALL = 111.11, Max Pain = 109.28. Соотношения Put/Call = 0.57
Технический и графический анализ Форекс
Новых интересных входов на данную минуту не вижу, в работе 4 ордера, открытых со вторника и среды.
Внимательно слежу за GBP/JPY – когда выйдет из консолидации и даст четкое направление, то можно садится на хвост крупным игрокам.