Кратко о главном
Публикация сильных данных по рынку труда в США вызвала волну продаж акций и валют развивающихся стран. Российские индексы акций также снижаются, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть. Цена барреля нефти марки Brent поднялась до $86 впервые с 2014 года.
Обзор макроэкономических событий
Вышедшая статистика по американскому рынку труда в среду днем способствовала резкому росту ожиданий дальнейшего повышения ставок в США. Вероятность изменения ставок фондирования на декабрьском заседании FOMC выросла до 75,8%. Рост доходностей низкорискованных гособлигаций США вызвал волну распродаж в акциях развивающихся стран. По итогам сегодняшнего дня азиатские индексы акций снизились в среднем на 1%. На наш взгляд, снижение индексов акций продолжится и завтра до публикации официальной статистики по рынку труда США. Консенсус аналитиков Bloomberg ожидает снижения уровня безработицы до 3,8% и роста новых рабочих мест на 184 тыс. человек в сентябре.
Цена нефть марки Brent достигла максимальных значений за последние несколько лет и поднялась вчера до отметки $86 на высказываниях участников форума «Российская энергетическая неделя». Выступая с докладом, министр энергетики Саудовской Аравии указал на отсутствие дефицита нефти в мире, предупредив, что страна обладает свободными мощностями по наращиванию добычи на 1,3 млн баррелей в сутки. На наш взгляд, словесные интервенции участников ОПЕК+ и укрепление курса доллара США могут привести к началу падения нефтяных контрактов. Напомним, что с начала года цена барреля нефти марки Brent выросла на 30%.
Долговой рынок России
Доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2011 года выросла до 3,2% на возросших опасениях ускорения повышения ставок в США. Аналогичная динамика роста доходностей наблюдалась в бумагах европейских стран. Несмотря на внешний позитивный фон, Минфину РФ не удалось разместить полностью оба выпуска ОФЗ. Спрос на выпуск серии 25083 отсутствовал. ОФЗ серии 26223 были приобретены лишь на 6,9 млрд рублей.
Валютный рынок
За последние сутки долларовая корзина валют DXY выросла на 0,6% на фоне публикации сильной статистики от ADP по рынку труда США за сентябрь. Прирост новых рабочих мест составил 230 тыс. человек, что оказалось существенно лучше ожиданий рынка. Также в сторону повышения были пересмотрены данные по приросту за август с 163 тыс. человек до 168 тыс. человек. Укрепление курса доллара США оказывает давление даже на российский рубль, который с начала дня снижается на 40 копеек до
66,28 руб./долл.
Фондовый рынок
Российские индексы акций снижаются из-за внешнего негативного фона. Индекс Московской биржи теряет 0,43% и опустился до 2483 пунктов. Индекс РТС теряет 1,3% из-за ослабления курса рубля против доллара США в ходе вчерашних вечерних валютных торгов и сегодняшнего падения в рамках основной торговой сессии.
Ярослав Смирнов, Dukascopy Bank SA