Мое ИМХО по нефти сбылось (повезло, ведь рынок эффективный). Что теперь?
Я начал агрессивно наращивать "бычьи" позиции. И вот почему.
На картинке фронтальный спред по лайт (уже беру февраль-март), я его уже купил, зафиксировав убыток по январь-февраль.
В левом верхнем углу имеем скрин распределения ОИ по лайт биржа СМЕ. Видно, что в февраль перекладывают с января, завтра последний день торговли на этом фьюче. При этом растет ОИ, за неделю +40К контрактов. Учитывая динамику спреда и рост ОИ, а также на основании распределения СОТ (см. предыдущие посты) мое ИМХО — это "медвежья" ловушка.
Что делать?
На 4-часовом чарте мы уже уперлись в нижнюю границу канала, эллиоттовцы скажут, что если мы имеем ловушку для "медведей", тогда это волна В. Она и выделена фрактальным каналом.
Хороший момент для покупки… НО
Чарт ниже – это вариант риска «что, если». Что, если… экономику не спасет завтра ФРС. Что, если… Китай и США обострят отношения. Что, если… начнется нехватка ликвидности. И еще много «что, если».
Я оцениваю риск оказаться по лайт в районе 37, но учитываю закладку в 30 по лайт. Пока имеем дивергенцию, но она очень шаткая и может переписываться...
… как именно переписываться. На картинке – одна из моделей.
Поскольку я играю развитие событий по аналогии с 2006 годом, уж скопилось достаточно параллелей, тогда мы получаем вот такую структуру волны, с несколькими обновлениями лоев.
Но стоит помнить: история не повторяется в точности… контроль риска в таких ситуациях должен быть максимально сконструирован, иначе трейдерская гибель обеспечена.
Это ни в коем случае не call to action, только мое ИМХО.