По средам мы отбираем инструменты для отработки на российском рынке акций. Текущий анализ был сделан очень подробным и развернутым с целью выбора наиболее перспективных сценариев и аргументирования вариантов.
Аэрофлот (MCX:AFLT) в нисходящем движении относительно цикла, со стагнацией возле области психологического и технического значения ~100. Удержание данного уровня (100) говорит об интересе покупателей, однако общее направление движения без предварительного ретеста позиционной области.
Позиционные области используются для закрытия прибыльных позиций текущего цикла и открытия новых сделок в противовес, что может повлиять на дальнейшее движение и цикличность.
Ближайшая зона смены баланса (закрытие коротких, открытие длинных) находится по ценовым значениям 90-80, эту область нужно использовать для открытия покупок, учитывая четкий риск и вероятность. Приоритет по прибыли "гибкий".
До тех пор, пока не произошел тест области смены рыночного баланса, мы будем работать в продолжение движения (короткие продажи). На данном этапе стоит наблюдать за уровнем 100, ожидая закрепления ниже. Этот уровень четко «показан» ценой, и его откупают, поэтому выход цены к уровням стоп-приказов (ниже 100) может дать импульс вниз.
РусГидро (MCX:HYDR) следует анализировать с использованием недельного таймфрейма для более подробной картины глобального положения цены.
Сейчас происходит реакция на среднесрочный уровень спроса (минимум) ~0.48-0.47. Рост идет с падением общего объема торгов, что характерно для остаточного импульса после фиксации позиций в направлении (короткие продажи в предыдущей тенденции).
Единственный вариант, который является перспективным – короткие продажи в среднесрочной области коррекции ~ 0.60-0.65.
Эта область ключевая по нескольким причинам:
- Максимальное значение коррекционных продаж в тенденцию без нарушения цикличности
- База предложения в области покупок ритейла
Проведя анализ, у нас появляется фактическая идея с зонами входа/выхода.
Магнит (MCX:MGNT) сделал ретест базы предложения на предыдущем спросе ритейла и продемонстрировал реакцию с последующим падением цены. Эта информация дает нам краткосрочный вариант сделки в короткую продажу, исходя из цикличности.
Предложение находится в зоне 4100-4250 и в случае, если эту область будут защищать сдерживающим объемом (лимитные ордера), можно будет сделать вывод о присутствии крупного игрока в продолжении движения. Учитывая то, что позиционная область спроса находится гораздо ниже (2800-2500), мы будем говорить о незавершенной тенденции и о недостаточном распределении по коротким.
Анализ позволяет открыть короткую продажу лимитным ордером на ретесте предложения 4130 с уровнем риска ~4300. Целевая область снижения до 3550-3400.
МТС (MCX:MTSS) – в изломе долгосрочного тренда с очевидной зоной предложения в области 265-280. Характер изначального движения (восходящий тренд) давал возможности покупки для ритейла в зоне отклонения по тренду. Предыдущая зона спроса находилась по вышеуказанным значениям, а значит, многие участники остаются в длинных при текущем проколе цикла.
На данном этапе происходит ретест значений этой области с возможностью сократить длинные позиции ритейлом, что может спровоцировать дисбаланс (закрытие длинных – продажи). В классическом теханализе модель излома тренда торгуется без подготовки, но в этом случае у нас есть достаточно фактических данных (уровни входа, выхода и приоритета) для того, чтобы открыть короткие продажи.
Для экономии на стоп приказе можно продать заемный актив со значений 270 (вместо 265) и риском выше 280, потенциал падения к среднесрочному спросу ~225.
