Ситуация нормализуется в том смысле, что пришло в норму соотношение волатильности между различными трендами, и исчезла инверсия, о которой мы писали в нашей вчерашней публикации.
Так, волатильность локального тренда на момент публикации графиков составляет 0.6191, и она больше волатильности дневного тренда, равной 0.2976, в 2.08 раза, что близко к теоретическому значению 2.236, характерному для эффективного рынка и большинства реальных рынков с высокой ликвидностью.
Таким образом, рынок приходит в себя после шоковой новости, и неожиданностей будет меньше.
В прогнозировании ситуации мы по-прежнему ориентируемся на ключевой канал дневного тренда 16.671-17.507, сформированный во вторник, и в качестве приоритетного сценария ожидаем рост рынка к верхней границе ключевого канала, прорыв этой границы и продолжение восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586. Отметим, что указанные цели являются промежуточными, а расчетная цель восходящего движения, определенная по долгосрочной волатильности рынка - уровень 25.304.
Технический анализ трендов
Основной тренд - гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба - показывает признаки коррекционного роста.
Долгосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика недельного масштаба - восходящий, с дальней перспективной целью на уровне сопротивления 25.304, однако на текущем отрезке времени более реальной является техническая цель долгосрочного роста на уровне 18.586.
Среднесрочный тренд - гистограмма бирюзового цвета графика Н4 - восходящий, цель среднесрочного роста на уровне 16.128 прорвана в последние два месяца. Техническая цель нового цикла среднесрочного роста - уровень сопротивления 17.91.
Краткосрочный тренд - гистограмма красного цвета графика Н4 - восстановил рост и готовится повторно протестировать зону краткосрочной цели на уровне сопротивления 17.478.
Тонкая структура динамики рынка представлена на графике М15:
- локальный тренд - гистограмма бирюзового цвета - восходящий с целью на уровне 17.507;
- дневной - гистограмма красного цвета - нисходящий, в ключевом канале дневного тренда 16.671-17.507;
- внутридневной - гистограмма василькового цвета - в восходящей коррекции.
Рынок остается в ключевом канале дневного тренда 16.671-17.507. Попытка роста в зону верхней границы канала приостановлена разворотом дневного тренда вниз, и на момент распечатки графиков котировки откатывают в направлении нижней границы канала, но нисходящее движение приостановлено коррекционным ростом по внутридневному тренду.
В качестве приоритетного сценария развития ситуации рассматривается рост рынка внутри ключевого канала с прорывом верхней границы и продолжением восходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии к технической среднесрочной цели на уровне 17.910 и далее, к технической долгосрочной цели на уровне 18.586.
Отмена или приостановка сценария роста - прорыв нижней границы канала, что является признаком возможного перехода к затяжному боковому движению или снижению рынка в зону 16.000 (точнее укажем после прорыва нижней границы ключевого канала, если такой прорыв состоится).
Уровни сопротивления: 17.478, 17.507, 17.910, 18.586, 25.304.
Уровни поддержки: 16.749, 16.671, 15.462, 15.271, 14.289, 13.635.
Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода по заказу OpenFX