Когда я начинал заниматься трейдингом, мне казалось, что это будет не очень сложно. Потому что я имею дело прежде всего с цифрами. А с ними-то у меня проблем точно нет. Я подразумеваю, что я не единственный в том времени, да и в этом тоже. Наука редко оплачивает хорошо труд своих представителей, при этом они часто достигают больших высот. И вот достижение этих высот создает мнение, что уж с потоком цифр "дата-цена-объем" я как-нибудь разберусь. А с появлением компьютеров все стало, на первый взгляд, вообще доступно, ибо в вашем распоряжении исторические тиковые данные лет за 30, как минимум. Но не тут-то было.
Давайте разберемся почему.
Начнем с азов с определений. Что такое математика?
“Математика — это фундаментальная наука, описывающая количественные и пространственные соотношения реального мира путём идеализации свойств объекта и формализации этих задач”. Звучит не очень понятно, посему давайте разбираться.
Идеализация свойств объекта происходит путем выделения неких общих свойств и создания на базе этих свойств аксиоматики изучаемого объекта, т.е. объявления правил, которые не требуют никаких доказательств. А уже на базе составленных аксиом выстраивается теория с доказательствами на основе этих аксиом. Я прошу прощения у всех, кто разбирается в математике лучше меня, если я не очень точно и скрупулезно передаю суть данной науки. Но даже среди математиков до сих пор нет единого мнения, что такое математика — наука или искусство?
Нужно сказать, что действительно крутых математиков, как, впрочем, и любых других специалистов своего дела, не так много. Они не только живут в своих мирах, но и создают свои миры. Евклидовы, гильбертовы, псевдоевклидовы пространства, римановы многообразия, пространств гармонических и субгармонических функций – вот лишь небольшой набор, всплывающий в памяти. Думаю, люди, создающие свои миры, в жизни не пойдут в трейдинг, им будет скучно и неинтересно.
А что такое трейдинг? Я бы сказал, что это область человеческой деятельности, занимающаяся перераспределением материальных ресурсов. Что делает математик, когда приходит на рынок? Визуально он видит поток знакомых ему цифр. Он понимает, что не может применить ту или иную формулу сходу. Поскольку он находится в “другом пространстве”. И что он делает? Он начинает преобразовывать это пространство.
Он действует абсолютно логично. Убирает элементы или преобразовывает их, чтобы суметь применить тот или иной закон. И это срабатывает, с определенной вероятностью. Соответственно, когда вероятность выше какого-то значения, разрабатываемый алгоритм принимается на вооружение. Подумайте и напишите прямо сейчас в комментариях, рабочая эта схема или нет. Конечно, рабочая. Особенно, если учесть, что другой нет. А нам нужна хоть какая-то точка отсчета.
Но… ведь можно попробовать и по-другому. А что если не преобразовывать цифры под имеющийся аппарат вычисления, а создать свое пространство трейдинга, с другой аксиоматикой, чем принята в теории случайных процессов. Ведь в случае с трейдингом случайности не случайны. Все трейдеры имеют план действий, да и ресурсы, которыми они оперируют, конечны.
Я предлагаю нам вместе разобраться с этим вопросом.Сейчас на время отвлекитесь от трейдинга. Решите следующую задачу. Джон работает грузчиком. За перенос одного килограмма на один метр Джон получит 1 доллар. Он сам выбирает, в каком направлении ему доставить груз, только он перемещается на траволаторах. Джон видит движение траволатора в текущий момент, но после того, как он зайдет на траволатор, траволатор может изменить направление движения, естественно, за вход и выход с траволатора Джон платит денежку. Задача упрощается тем, что траволатор ездит только в двух направлениях. Задача в первом приближении — это определить движение траволатора.
Возьмите график любого инструмента, любого таймфрейма. Отметьте на нем произвольным образом две точки. Скажем, точка А — в первой трети графика, а точка В — во второй. Считайте, что движение вверх — это вперед, а движение вниз — это назад. Время остается временем.
Мои вопросы к вам.
Что должен был сделать Джон в начале пути в точке А?
Почему он должен был сделать такой выбор?
Если бы Джон пришел в точке В, какой выбор сделал бы Джон?
Одинаковы ли правила в точке А и в точке В? В чем разница?
Какой информации не хватает, на ваш взгляд, чтобы Джон завтра вышел на работу?
Для появления второго урока, как вы понимаете, мне нужны будут как минимум ответы по первому, а если обсуждение будет активным — кто знает, может, у нас получится и вебинар сделать, ну, на время школы грузчика Джона)