Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №96 от 19.03.2022 г.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
В этом видео снова уделил особое внимание рискам на финансовых рынках, также размышляю на тему экономического кризиса в США.
00:00 – Приветствие и вступительное слово. Пара слов о выпуске, о внутридневном трейдинге и торговой системе, о мотивации…
04:06 МАКРО
04:12 – Обзор делового цикла в странах ОЭСР и мировая торговля;
06:41 – обзор инфляции в США за февраль;
07:47 – обзор стагфляционных процессов в США;
09:32 – обзор розничных продаж в США;
11:31 – обзор товарных запасов на складах американских компаний;
14:06 – обзор стройки в США;
15:20 – обзор делового цикла в штате Нью-Йорк в марте;
17:18 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
18:16 – итоги по блоку: что происходит с экономикой США и есть ли риски рецессии.
22:41 РИСКИ
22:46 – Фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибаться, сигнализируя об ожиданиях 4-х повышения ставок ФРС до конца текущего года;
23:36 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
25:51 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис;
28:33 – ожидаемая инфляция и S&P500 – важно!
29:37 – денежный рынок США: банковский мультипликатор, счет Минфина, обратные РЕПО;
31:22 – обзор прогнозов ФРС и пара слов о заседании ФРС;
34:05 – резюме по блоку: что происходит с аппетитом к риску и чего ожидать.
39:06 РЫНКИ
39:11 – S&P 500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500;
43:14 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ;
45:45– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;
47:18 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX;
48:15 - нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;
51:24 – газ: обзор прогноза Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США;
52:52 – пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
53:56 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.