Одной из распространенных ошибок неумелых трейдеров является полное игнорирование математической стороны вопроса. Но, как бы вы ни торговали, вы не можете отрицать математику трейдинга.
Прибыль трейдера за любой промежуток времени можно выразить через формулу:
Profit = A*B – C*D, где
А – средняя прибыль;
B – количество прибыльных сделок;
C – средний убыток;
D – количество убыточных сделок.
На первый взгляд, формула проста, но в ней имеется глубокий смысл.
Начнём издалека. Допустим, вы — начинающий трейдер. Вы находитесь в точке X, в которой вы теряете деньги. Ваша задача — переместиться в точку Y, где вы деньги зарабатываете.
Как большинство трейдеров пытаются перейти из точки Х в точку Y? Они строят подобные гипотезы: "Я буду получать прибыль, если буду покупать при пересечении скользящих средних". Или такие: "Я буду получать прибыль, если я буду покупать недооцененные компании".
Проблема в том, что при этом они действует вслепую, не тестируя и проверяя свои гипотезы на исторических данных. Это всё равно, что выходить в открытое поле и с завязанными глазами и палить из ружья во все стороны.
Секрет состоит в том, чтобы двигаться от обратного, от точки Y к точке X, и здесь мы возвращаемся к той самой формуле, что была в начале.
Действия в точке Y уже описаны математически с помощью вышеприведенной формулы. Придумывать колесо не нужно.
Идём далее. В соответствии с формулой к прибыли можно прийти двумя путями:
а) через параметр А (средняя прибыль);
б) через параметр B (кол-во прибыльных сделок).
Это два принципиально разных подхода, две разные философии.
Дилетанты пытаются действовать через параметр B. Они берут короткую прибыль и заключают множество сделок. При этом они теряют деньги через параметр C (не выставляют стоп-лоссы, усредняются). Такое поведение свойственно человеческой психике.
Профессионалы действуют по-другому: они имеют очень низкое C (средний убыток) и высокое А (средняя прибыль).
Не зря золотое правило трейдинга гласит: "режь убытки, давай прибыли течь".
Прежде всего думайте о том, чтобы брать большой профит в отдельных сделках.