Прежде чем разобраться, что такое планирование в трейдинге, позвольте дать определение абстрактному планированию. Под планированием мы понимаем процесс определения целей, разработки стратегий и составления последовательности действий для их достижения с учетом имеющихся ресурсов, ограничений и возможных рисков. Оно включает анализ текущей ситуации, прогнозирование будущих условий, распределение ресурсов и контроль за выполнением намеченных задач. Планирование может быть стратегическим (долгосрочным), тактическим (среднесрочным) и оперативным (краткосрочным) в зависимости от временного горизонта и уровня детализации.
В общем случае можно сказать, что планирование – это понимание того, как попасть из точки А в точку Б. Например, если мы собираемся в отпуск, ещё до поездки мы знаем, сколько времени займет дорога, сколько продлится сам отдых, каким транспортом будем добираться, где будем жить, что будем есть. На волю случая мы оставляем выбор экскурсий, аттракционов и те эмоции, которые они вызовут. Если же нам нужно создать какую-либо вещь, планирование начинается только тогда, когда есть технология её производства с учетом необходимых материалов, их обработки, стоимости и функциональности готового изделия.
Конечно, можно отправиться открывать новую Америку или заняться созданием автомобиля, ездящего на воде, но в таких случаях сам процесс превращается в приключение, исследование или изобретение. При таком раскладе сроки исполнения, затраты и, главное, конечный результат становятся неопределёнными, и на первый план выходит оперативное планирование в зависимости от полученных результатов.
Вернемся к трейдингу. На данный момент планирование в трейдинге можно сравнить с обратной стороной Луны – её никогда не видно, и о планировании в этой сфере практически ничего не пишут. Большинство стратегий основаны на знании определённого паттерна и содержат рекомендуемое соотношение прибыли к убытку. В зависимости от рассматриваемого таймфрейма или этого соотношения вы попадаете в категорию от скальпера до долгосрочного инвестора. По сути, вам даётся план на одну сделку, при этом срок её исполнения не известен, а детальная статистика встречается крайне редко. Таким образом, нам предлагается оперативное планирование, иногда растянутое на годы, что превращает всю операцию в финансовый эксперимент с неопределённым результатом.
Задача, которую вам необходимо решить, формулируется просто: как, имея сумму S и покупательную способность P, не потерять от основной суммы S больше величины L за каждый промежуток времени T и при этом получать прибыль s, причем s значительно превышает P.
Прежде чем решать задачу планирования, вам предстоит в совершенстве овладеть знаниями о финансовых инструментах, на которых вы собираетесь торговать. Создайте для себя то, что я называю «картиной рынка» – свое представление о том, как движется цена. Не должно оставаться «серых зон»: любое движение цены должно быть описано, и вы должны иметь возможность участвовать в нем.
Поясню. Если ваша торговая система основана на продаже после второй вершины, то стратегия может оказаться убыточной, потому что цена может начать двигаться вниз либо после первой вершины, либо после третьей. А на второй вершине вы будете получать стоп-лосс ровно столько, сколько хватит вашего депозита. И как только депозит аннулируется, две вершины снова станут лучшим сигналом для входа в сделку.
На изучение и построение этой картины рынка может уйти достаточно много времени. Но помните: геометрия рынка сама по себе не делает вас успешным. Далее приходит этап планирования – настоящий ключ к успеху. И тут ваш мозг действительно может "вскипеть", поскольку придётся признать неработающие идеи, которые уже укоренились в вашем сознании, и переформулировать их.
Я, например, пришёл к выводу, что стиль торговли (скальпинг или долгосрочный инвестмент) должен определяться исключительно размером контракта и ликвидностью рынка, а не вашими пожеланиями. Если вы не успеваете скальпировать с депозитом в 100 рублей, то покупая за эти деньги акции на 10 лет, вы почти играете в рулетку с такой же вероятностью успеха. Сомневаетесь? Вспомните о компаниях Pan Am или Юкос. Тренд – это не направление движения цены, а состояние вашего счета. То есть, если ваши мысли совпадают с движением рынка, вы должны использовать каждый сигнал для увеличения и защиты прибыли, а если рынок идет не так, как вы ожидаете, чем быстрее вы выйдете, тем лучше для вашего счета и для вас. Задавать заранее цель в виде прибыли, кратно превышающей убыток, – всё равно что играть в ноль. Путь в тысячу шагов начинается с первого маленького шага.
Этот список можно продолжать ещё долго – путей их бесчисленное множество. На рынке каждый зарабатывает по-своему, но теряют все примерно одинаково. Еще раз вернитесь к постановке задачи и создайте свою стратегию с учётом этих требований. Или отпустите ситуацию и наслаждайтесь процессом, не переживая за результат.
С уважением.