U.S. TREASURY BONDS – ежедневный обзор. Фьючерс затаился в ожидании выступления Бернанке

Текущая цена (TYM2)
130 31/32 пункта (0% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (TYM2)
130 00/32 пункта

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM2), в понедельник стоят на месте.
Сегодня вечером инвесторы ждут выступления главы ФРС США Бена Бернанке на конференции в ФРБ Атланты – рынок надеется в речи монетарного политика услышать намеки на проведение или полную отмену QE3. Тема третьего раунда стимулирования экономики вновь выходит для рынков на первый план.
Интерес к бондам накануне был вызван общими опасениями рынка по поводу положения дел в европейской экономике – особенно рыночное бегство от рисков ускорилось после выхода слабых статданных по Германии накануне днем.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 16.30 мск к публикации готовятся показатели по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за февраль.

Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – рост к уровню 131 10/32.
 
Графический анализ
Текущая комбинация японских свеч «бычья контратака» – признак разворота котировок вверх. Реализован сигнал разворота от уровня 128 0.32. Ожидаем восстановление котировок до проторгованного уровня на 131 10/32.

Волновой анализ
Согласно волновой теории волн Элиота, отмечаем действие повышательного волнового цикла:
Первая волна покупок действовала от уровня 127 20/00 до уровня 129 20/32.
Вторая коррекционная волна показала снижение до уровня 128 20/32.
Третья волна покупок имеет ориентир роста до уровня 131 10/32.

Анализ по индикаторам
Среднесрочный тренд повышательный.  Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали повышательное пересечение. Отметим проторгованный уровень по быстрой скользящей средней на отметке 131 10/32. Отмечаем повышательное направление  быстрой скользящей средней индикатора и горизонтальное расположение медленной средней – признак становления тренда.
Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного импульса, об этом свидетельствует значение индикатора выше нуля. Сглаженный уровень объемов  образовал  повышательную конвергенцию, что сигнализирует о приоритете покупок. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «бычьем» пересечении.
Осциллятор находится в зоне перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал  держать длинные спекулятивные позиции до выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель снижения до диапазона 128-129 10/32 реализована, текущее  движение ожидается вверх до уровня 131 10/32.