В данном обзоре мы хотели бы рассмотреть динамику персонального композитного инструмента Пшеница против Рубля. Возможен ли его рост? Для этого нужно подорожание зерна на мировых рынках и ослабление российской валюты. Из-за ухудшения погодных условий может сократиться урожай пшеницы в странах Восточной Европы. Министерство сельского хозяйства США оценило площадь посевов американской пшеницы в нынешнем сезоне на уровне 49,65 млн. акров, что меньше консенсус-прогноза участников рынка. При этом площадь весенних посевов является минимальной с 1972 года. Российская валюта может ослабеть, если основные производители нефти не договорятся о «заморозке» добычи на встрече 17-го апреля.
Украинское государственное метеобюро заявило, что 26% посевов озимой пшеницы находятся в зоне риска. Агентство UkrAgroConsult ожидает снижения урожая пшеницы в 2016 году на 35% до 17,3 млн. тонн с 26,5 млн. тонн годом ранее. Отметим, что собственное потребление Украины составляет около 12 млн. тонн. Площадь посевов пшеницы в Румынии сократилась на 12% до 1,9 млн. Га, что является минимумом за последние 11 лет. Урожай в нынешнем сезоне оценивается в размере от 5 млн. до 7,5 млн. тонн. Это меньше, чем 7,85 млн. тонн в прошлом году. Российское агентство SovEcon ожидает снижения урожая пшеницы в России до 57 млн. тонн с 62 млн. в прошлом году. International Grains Council понизил прогноз мирового производства пшеницы до 713 млн. тонн в сезоне 2015/16 с 734 млн., ожидавшихся ранее. Курс рубля сильно зависит от мировых цен на нефть. Доля углеводородов в российском экспорте превышает 70%. Доходы от зарубежных поставок нефти, газа и угля достигают четверти ВВП. В понедельник котировки нефти Brent обновили минимум за месяц на фоне разногласий ОПЕК и независимых производителей по поводу «заморозки» её добычи. Их совместная встреча запланирована на 17-е апреля.
На дневном таймфрейме, WHEAT/RUB: D1 перешёл из падающего тренда в нейтральный. Индикатор MACD сформировали сигнал к покупке, а Parabolic по прежнему демонстрирует сигнал к понижению. Индикатор RSI растёт и приблизился к отметки 50. Он сформировал восходящую дивергенцию. Линии Боллинджера сузились, что означает низкую волатильность. Мы не исключаем бычьего движения, если персональный композитный инструмент превысит последний верхний фрактал, сигнал Parabolic и 200-дневную скользящую среднюю линию: 1,437. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, и сигнала Parabolic: 1,346. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае если цена преодолеет уровень стопа (1,346), не активировав ордер (1,437), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Позиция Покупка
Buy stop выше 1,437
Stop loss ниже 1,346