По итогам дня ММВБ потерял менее 0,1% до 2167 пунктов, а долларовый аналог РТС из-за ослабшего рубля просел на 1% до 1137 пунктов. Среди источников негатива был внешний фон: европейский Stoxx 600 терял 0,6%, а американский S&P 500 снижался на 0,21%. Рисковые активы реагировали распродажами на сильную макростатистику в ожидании ускорения темпов ужесточения монетарной политики регуляторами. Новостной поток тоже не способствовал покупкам: британский премьер-министр сегодня обрушилась с критикой на Россию.
Из макростатистики стоит выделить ряд публикаций. Розничные продажи в КНР за октябрь выросли на 10% год к году (ожидалось +10,4%). Промпроизводство в Китае за октябрь прибавило 6,2% (ожидалось +6,3%). В Германии первая оценка ВВП в 3 квартале показала рост на 2,3% год к году (ожидалось +2,3%). ВВП еврозоны по первой оценке в 3 квартале вырос на 2,5% год к году (ожидалось +2,5%). В США индекс цен производителей за октябрь вырос на 2,8% год к году (ожидалось +2,4%).
Из отечественных ликвидных акций в лидерах роста отметились «Полюс» (+3,8%), «Распадская (MCX:RASP)» (+2,3%) и Сбербанк (+2,1%). В аутсайдерах были «Ростелеком» (-4,8%), «Система» (-4,6%) и «Роснефть (MCX:ROSN)» (-3,3%). По итогам очередной полугодовой ребалансировки MSCI Russia в него были включены бумаги «Полюс», акции «Ростелекома (MCX:RTKM)» были исключены. Реакция носит спекулятивный характер и, вероятно, отскок последует в ближайшие торговые сессии. Инвесторы активно покупают Сбербанк на ожиданиях завтрашних МСФО результатов. Компания «МТС (MCX:MTSS)» (-0,5%) представила сильную отчётность с точки зрения финансовых показателей (маржа совокупной OIBDA прибавила 3,6 п.п. год к году до 44,3%) и слабую с точки зрения операционных (абонентская база в РФ - 0,6% до 78,5 млн). Мы рекомендуем закрывать длинные позиции по бумагам. Обращаем внимание на риски повышенной волатильности из-за претензий к материнской АФК «Система» со стороны «Роснефти», ожидаемым вступлением в силу «закона Яровой» от 1 июля 2018 года и предстоящими на горизонте ближайших пяти лет инвестициями в капиталоёмкую технологию связи 5G.
Нефть к вечеру теряла в пределах 2,4%: баррель Brent стоил $61,65, а WTI – $55,42. МЭА представил ноябрьский отчет: в 4 квартале 2017 года МЭА ожидается сезонное снижение спроса и рост запасов.
На валютном рынке доллар США прибавлял более 1,2% до 60,1 руб., а евро рос на 1,9% до 70,6 руб. Рубль снижался на фоне падения цен на нефть и спекулятивных распродаж ОФЗ. Индекс чистых цен государственных облигаций обновил двухмесячные минимумы.
На вечерней сессии ожидается укрепление рубля в рамках небольшого отскока после дневного ослабления. Фьючерс на ММВБ может прибавить в пределах 0,5% на ожиданиях завтрашней отчетности Сбербанка (MCX:SBER).