Корреляция нынче схожа
Вчера я описывал S&P 500 и ложный пробой 2959 (CFD SPX500), который всё же оказался рабочим, пусть даже и краткосрочно.
Скажу откровенно, не мой вариант торговли, когда нет импульса после подобного сценария продаж. Но, как показала практика, имело место быть при постановке короткого стопа и входе близко к сопротивлению.
Сейчас инструмент продолжает двигаться в рамках 2942-2959. Сила продавцов не столь внушительна, и не последовало агрессивных продаж, как в случаях, когда продавливают границу диапазона.
Для российского рынка (как внешний фон) будет важно, куда отправится американский индекс.
Если продавцы окажутся более настойчивыми, и цена улетит ниже 2942, то и российскому рынку нужно ждать коррекцию. А вот если цена возвращается в рамки диапазона 2942–2959, то ждём и по РТС новой волны покупок.
Ещё как вполне вероятный сценарий – движение с ретестом района 2931.
В РТС (если будет реализован последний сценарий) вполне может случиться и движение на закрытие гэпа в область 1360.
Если же внешний фон будет более позитивным, то и российский индекс могут активно выкупить и сделать ложный пробой 1390 неактуальным, создав новый импульс за счёт зашедших ранних продавцов.
Текущие картины с 1390 в РТС и в SPX500 с 2959 очень похожи и коррелируют, так что стоит обращать внимание на американского коллегу.
Если вернуться к теме рыночной механики, то сбор позиции и консолидация проходят по примерно одному и тому же сценарию.
Чем на большее движение вы рассчитываете, тем более существенную консолидацию и ожидайте. Есть и отдельные случаи, когда развороты происходят быстро. Но это уже другая история.
Сравните набор по РТС у 1050 с золотом: несколько месяцев ожидания вознаграждается хорошим движением.
Проблема в том, что лишь единицы способны проявить дисциплину и дождаться подходящего момента, а большинству кажется, что рынок уже вот-вот уходит без трейдера.
Отсюда и множество перезаходов и разочарований в инструменте, поэтому и закидывают его на дальнюю полку, и происходит это часто перед ожидаемым финальным импульсом.
Решение перейти в краткосрочный трейдинг тут же упирается в умение работать с текущей волатильностью, выставлять обоснованный стоп и работать со статистикой и математикой.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co