Борьба за прибыль в SPX500 оказалась не из простых
Вчера, оптимистично прибавляя более чем полпроцента, S&P 500 для многих уже создавал иллюзию очередного похода на максимумы.
Но итог дня «стал» у нулевой отметки, «сходив» ещё и на обновление минимумов по завершению торговой сессии.
Результаты торговой сессии:
- -0,04 % — DOW,
- +0,32 % — NASDAQ,
- -0,12 % — S&P 500.
В рамках своей среднестатистической волатильности индекс всё же дал шанс забрать прибыль, хотя в этот раз реализация идеи была не из простых.
Саму идейную часть я описал в предыдущем обзоре:
«Отдельные новости в виде комментариев от членов ФРС вначале придают импульс покупок, но затем оказывается, что рынок ожидал более существенных снижений от регулятора, и уже продавцы активно захватывают власть.
В результате SPX500 вначале пробивает уровень 2942, затем после вялых покупок у уровня слетает уже к 2930 (та отметка, сценарий которой я упомянул в предыдущем обзоре), но не выдерживает и 2930, и индекс идёт уже до следующей поддержки 2914.5.
Именно здесь мне интересно краткосрочно взять на покупку индекс. Конечно, я не исключаю попытку уровень ещё «повозить» и «распилить», но определённый вероятностный интерес есть».
Первая точка входа была после существенного снижения предыдущего дня.
Весь расчёт был основан на среднестатистическое движение в ±0,5 %.
Небольшой минус, что можно было зайти по более выгодной цене. Но несколько упустил момент, хотя точка входа не противоречила математике, так что по итогу цену не догонял, а взял в допустимых рамках, согласованных с личной статистикой.
Первая сделка прошла относительно легко, прибыль забрал как раз, когда инструмент прибавлял +0,5 %.
А вот над второй сделкой с тем же SPX500 пришлось потрудиться, и не без погрешностей с моей стороны…
Открывал вторую сделку после ложного пробоя локальной точки излома тренда на 2921.79.
Не лучший вариант, так как при среднем движении в 0,5 % часть волатильности уже была потеряна, так что сдвиг вероятности был не в мою пользу.
Расчёт на потенциал планировался с переносом на следующий день при закрытии под максимум дня.
Далее очень хорошо понял поведение цены и перенёс стоп-лосс в безубыток.
Вторая сделка безубытком и завершилась, и это было абсолютно правильное решение.
Третья сделка противоречила сделанному анализу. Вот они нюансы спекулятивной торговли, и человек есть человек.
Подобные вещи обязательно стоит закладывать в статистику, а не анализировать только чисто проведённые ситуации.
Увы, но даже у профессионалов ошибки будут. Поэтому при расчёте процента положительных сделок и при необходимом потенциале нужно закладывать не только сухие цифры, но и процент возможных ошибок.
Разница между опытным трейдером и начинающим, если оба совершают действия по алгоритму, —в количестве невынужденных ошибок. Хотя, конечно, у новичка ещё и эмоциональные проблемы будут часто отпечатываться на торговых результатах.
Третья сделка от того же уровня 2921 по локальной точке излома тренда, хотя ранее написал, что сценарий, скорее всего, поломается. Уж крайне привлекла в моменте жёсткая борьба за уровень.
И вполне заслуженное наказание от рынка – убыток.
Четвёртая сделка, и вход от 2916 имел право на жизнь, если бы не одно но…
Торговая сессия уже близилась к завершению, величина стопа относительно среднего потенциала была крайне большой, а рассчитывать, что инструмент в этот же день всё-таки закроется под high, дав шансы на второй день роста, были крайне призрачны.
Так что по самой точке входа нареканий нет, но вот по перспективам реализации сценария очень большие вопросы. Считаю, что сделка также с нюансами и неточностью.
Итог четвертой сделки — второй убыток. Пятая сделка была совершена за минуту до закрытия торгов по SPX500 практически в полночь. Здесь уже были очень сильные основания для открытия сделки…
Начнём с VIX, который находит сопротивление на 16.50 и явно сдерживается там, а это уже шанс на то, что рисковые активы станут более привлекательными.
Технически цена тестирует 2910.10 два часа и даёт возможность зайти с очень коротким стопом.
И реализация прибыли к риску более 10 к 1 после движения в +0,6 % к сопротивлению 2930. И здесь образцово-показательная сделка после приключений с третьей и четвёртой и учета всех нюансов в построении сценария.
Надеюсь, что этот практический обзор вместе с указанным выше вебинаром прольют больше света на природу формирования сценариев, ведения краткосрочных сделок и возможных совершаемых ошибок.
Спекуляция — работа с вероятностью, понимание сильных и слабых сторон статистики. А опыт позволяет сократить количество невынужденных ошибок, заставляя математику работать более эффективно.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.