Рынки продолжают находиться под сильным давлением, и это негативно влияет на валюты развивающихся рынков. Тем не менее, после истощающего падения от волатильности вполне было разумно ожидать хотя бы локального отскока, пробы на который прошли вчера от 3121.17. Сегодня рынок уже пошёл тестировать 3069.
Второй момент — нефть. Минус в глобальном закрытии ниже 56.90, но локально была попытка удержать 53.94.
На этом достаточно негативном фоне (но с шансами хотя бы на локальный отскок по индексам и по нефти) российский рубль смотрелся очень прочно, третий день удерживая уровень сопротивления на 65.60.
Локальная ситуация за счёт чёткого удержания 65.6059 позволяла открыть сделку с коротким стопом.
Интересно также обратить внимание и на локальную корреляцию. На погружении SPX500 и давлении по нефти USD/RUB смотрелся очень устойчиво, поэтому отскок от 310 и возможный пробой 314 с движением до 322 или 325 могли запустить очень хорошо рубль на укрепление с учётом ещё и керри-разницы в процентных ставках.
Далее происходит импульсное движение от 65.6059. Но я понимал, что рынок тонкий, и разворот по индексам или по нефти может быстро вернуть все приобретения, поэтому в данном случае приходится действовать осторожно и перемещать стоп-лосс в безубыток.
В итоге рынку не хватает оптимизма для дальнейшего отскока, нефть вновь попадает под давление, и сделка закрывается по безубытку, хотя, казалось бы, уровень 65.60 не пробили.
Почему не оставил места для надежды с непробитым уровнем 65.6059? Рынок под давлением, нефть под давлением — и в такой обстановке шансы на успешный трейд остаются невелики, а тем более переносить сделку через ночь и дополнительно нести риски гэпа…
Как показали реалии сегодняшнего дня, выход по безубытку был абсолютно верным, а новые сценарии на продажу могут вернуться лишь в случае возврата цены ниже 65.59.
Если глобально, то 65.5922 также просматривается как ключевой уровень. И в случае возврата тогда актуальным становится диапазон 64.6707–65.5922, если же цена удержится выше 69.5922, то следующей остановкой может стать 67.
Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.