Ожидаем роста волатильности на мировых рынках

В четверг глобальный аппетит к риску был сегментированным: спрос фокусировался на фондовых рынках развивающихся стран (MSCI EM: +0,8%) и Европы (MSCI Europe: +0,8%) – Европейский центральный банк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. В тоже время фондовые рынки других развитых стран (MSCI World: -0,2%) показали снижение. Так, распродажа наблюдалась в акциях технологических компаний США: индекс NASDAQ Composite упал на 2,5%, растеряв весь рост среды - инвесторы отыгрывали ужесточение риторики ФРС США после заседания регулятора в среду. Индекс S&P500, ведомый «фишками» hi-tech и сектором товаров длительного пользования, снизился на 0,9%, в то время как компании металлургического и финансового секторов заметно подросли. Вышедшая статистика по новым заявкам на пособия по безработице оказалась неплохой, показатель хоть и подрос по сравнению с предыдущей неделей, но оставался на допандемийных уровнях.
По состоянию на утро пятницы на мировых рынках наблюдается слабо негативный настрой. Ключевые азиатские индексы находятся под давлением, за исключением Австралии и Южной Кореи, фьючерсы на американские и европейские индексы в «символическом» минусе. Котировки нефти Brent теряют в пределах 1%, однако цены на другие промышленные металлы подрастают.
Ввиду отсутствия значимых событий и учитывая сегодняшнюю квартальную экспирацию опционов на американские и европейские фьючерсы, ожидаем роста волатильности на мировых рынках и сохранения негативного настроя участников рынка в течение дня.

Вчера индекс МосБиржи взлетел на 3,6%, закрепившись на отметке 3750 пунктов.  Росту способствовало улучшение настроений на мировых фондовых и товарных рынках после завершения заседания ФРС.
Наибольшие темпы роста среди бумаг финасектора показали акции ведущих госбанков (Сбербанк (MCX:SBER): +3,2%; ВТБ (MCX:VTBR): +3,2%) Увеличение аппетита к риску вкупе с ростом цен на нефть поддержали акции нефтегазового сектора (Газпром: +1,3%; Роснефть (MCX:ROSN): +2,1%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): +0,9%; Транснефть (MCX:TRNF_p): +2,2%). В лидерах роста оказались бумаги ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (+2,0%) подросшие перед дивидендной отсечкой, а также Газпром нефти (MCX:SIBN) (+3,1%), обновившие исторические максимумы. В секторе металлургии и горной добычи спросом у инвесторов пользовались «фишки» сталелитейного сектора (НЛМК (MCX:NLMK): +3,3%; Северсталь (MCX:CHMF): +3,8%; ТМК (MCX:TRMK): +3,2%) и угольщиков (Распадская (MCX:RASP): +7,3%). Резко взлетели бумаги акции Мечела (MCX:MTLR) (+20,1%) продолжавшие отыгрывать корпоративные новости. Отдельные бумаги сегмента (ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO): -1,6%; АЛРОСА (MCX:ALRS): -0,4%) завершили день в «красной зоне». Cреди прочих секторов можем отметить бумаги Ленты (MCX:LNTADR) (+6,1%), которые подросли после новостей о приобретении сети Утконос. Улучшение общерыночных настроений способствовало бурному отскоку ряда hi-tech компаний (OZON (MCX:OZONDR): +5,0%; Yandex (MCX:YNDX): +2,2%). Аутсайдерами торгов стали бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (-5,7%), снизившиеся после дивидендной отсечки.
Ожидаем, что сегодня российский рынок будет под давлением из-за ухудшения внешнего фона и возможной фиксации прибыли в отдельных бумагах перед выходными. Свои коррективы может внести результаты заседания ЦБ РФ. Ждем, что индекс МосБиржи может откатиться к отметке 3700 пунктов. Поддержку рынку могут оказать акции Газпрома (MCX:GAZP) благодаря ралли цен на газ.