Американские акции накануне продемонстрировали резкое падение в последний час торгов при том, что в 15:50 дня был зафиксирован дисбаланс продаж в размере почти $5 млрд. Ордера к закрытию можно размещать в течение всей второй половины дня начиная с 14:00 часов, так что в этом падении рынка нет ничего удивительного.
Около 15:30 произошел существенный скачок объема, и именно с него начался послеполуденный откат S&P 500. За последние 30 минут торгов индекс потерял около 40 базисных пунктов. Значительный дисбаланс продаж был зафиксирован уже второй день подряд (днем ранее он составил почти $2 млрд).
Фьючерсы на S&P 500
Возможно, это связано с тем, что сокращаются резервы ФРС, так как механизм обратного РЕПО достиг дна перед окончанием квартала, и начали наступать сроки погашения кредитов по программе BTFP. Количественные фонды сейчас, возможно, сокращают позиции. С уверенностью мы об этом судить не можем, но это достаточно просто отслеживать.
Вчера также второй день подряд снизился биржевой фонд HYG High Yield ETF (NYSE:HYG), что тоже очень важно. Если подогреваемое ликвидностью ралли начнет выдыхаться, проблемы возникнут и у HYG, а спреды начнут увеличиваться. Вчера HYG упал к поддержке $77,50, за которой теперь необходимо следить, поскольку ее пробой может повлечь за собой возврат к нижнему уровню поддержки $76,40.
HYG – дневной таймфрейм
На графике Nvidia (NASDAQ:NVDA) вчера образовалась вторая свеча «медвежье поглощение» (первая появилась 8 марта). Вторая свеча была меньше и сопровождалась гораздо меньшим объемом. Ничего подобного я раньше не видел, и я не совсем умерен, что все это значит. Мне известно только то, что мне известно о паттернах «медвежье поглощение». Интересно также то, что вторая свеча сформировалась в районе того же уровня, что и первая, — около $950.
Что примечательно, пробой $950, вероятно, подтвердит паттерн «двойная вершина», так что за этим уровнем нужно внимательно следить.
NVIDIA – дневной таймфрейм