🤯 Видели результаты акций отобранных нашим ИИ за 2024 год? 84.62%! А что он выберет в ноябре?Посмотреть

4 ключевых индикатора для выявления усталости ралли

Опубликовано 16.08.2024, 14:18
USD/JPY
-
USD/CAD
-
USD/MXN
-
US500
-
IXIC
-
VIX
-

Рынок акций продолжил рост, поскольку данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий. Акции подскочили вверх после хорошего отчета по заявкам вторую неделю подряд.

Даже не знаю, хорошо ли это, потому что данные по заявкам отличаются непредсказуемостью и публикуются каждую неделю. Рано или поздно они могут оказаться хуже ожиданий. Пострадает ли в таком случае рынок акций? Нужно это учитывать.

Индексы S&P 500 и Nasdaq растут уже шестой день подряд, продолжая восстановление. В конце недели важно следить за ключевыми рыночными индикаторами для выявления признаков усталости ралли.

Ниже приводится четыре таких индикатора.

1. Индекс волатильности

Сложно сказать, до какой степени недавний рост рынка связан с предстоящей сегодня экспирацией опционов. Индекс волатильности VIX сильно упал, а это означает, что многие инвесторы продали опционы пут, то есть ставки на падение рынка.

Это вынудило маркет-мейкеров сворачивать свои «медвежьи» позиции, так что ралли рынка, возможно, и в самом деле частично связано с резким снижением волатильности.S&P 500 - дневной таймфрейм
2. Недавняя динамика USD/JPY

Другая возможная причина ралли — стабилизация динамики USD/JPY в последнее время. Вчера пара даже выросла и вернулась на 20-дневную скользящую среднюю.USD/JPY - дневной таймфрейм
3. Восходящий тренд USD/CAD

Необходимо также следить за парой {7|USD/CAD}}, которая выросла за последние несколько дней. Часто, когда USD/CAD достигает минимума, индекс S&P 500 достигает пика, и наоборот. Поэтому очень важно посмотреть, продолжит ли USD/CAD расти.

Ключевой уровень, который паре не удается пробить (за исключением одного случая в декабре), находится в районе 1,385. Можно предположить, что в случае дальнейшего роста USD/CAD индекс S&P 500 развернется вниз.USD/CAD - дневной таймфрейм
4. USD/MXN

Мы также заметили, что пара USD/MXN упала к уровню поддержки и 20-дневной скользящей средней после сильного скачка вверх.

Рост USD/MXN считается сигналом о нежелании инвесторов рисковать. Дальнейшее падение USD/MXN будет означать усиление склонности к риску.USD/MXN - дневной таймфрейм
В заключение

В последние дни рынки демонстрируют весьма интересную динамику. Объемы торгов остаются очень низкими, а разница между ценами продавцов и покупателей — очень большой.Фьючерсы на S&P 500 - дневной таймфрейм
Индекс 1-месячной подразумеваемой корреляции вернулся на уровень 12, соответствующий нижней границе обычного диапазона. Его экстремальные июльские уровни так и остались отклонением.

В прошлом, например в 2017 и 2018 году, минимумы этого показателя составили около 8 и 9, а в 2023 году — 10.Индекс 1-месячной подразумеваемой корреляции CBOE
Рынок сейчас выглядит опасным и, возможно, уже выдыхается, если верить надежным индикаторам и сигналам.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)